Compressão de Séries Temporais usando Modelos ARIMA

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Seminário do Grupo de Lógica, Inteligência Artificial
e Métodos Formais - LIAMF
Seminário Registrado na CPG do IME/USP
Página: http://www.ime.usp.br/~liamf/seminarios/index.html
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Palestrante: Christian Paz-Trillo
Título: Compressão de Séries Temporais usando Modelos ARIMA
Data e Local: dia 14.05.07 às 16:00 hs
Local: Sala 242 - Bloco A - IME - USP

Resumo:

Séries temporais são variáveis observadas em diversos instantes de tempo e estão presentes em várias áreas do conhecimento. Quanto maior o detalhamento e a quantidade delas, maior o conhecimento que pode ser extraído mediante sua análise.

O desafio então é armazenar uma grande quantidade de séries temporais de maneira compactada de modo que o tempo de recuperação não seja afetado.

Neste seminário apresentamos as idéias iniciais para um mecanismo de compactação utilizando modelos ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving Average) que prevê o armazenamento (com perda de informação) do modelo de cada série e dos erros do modelo como uma representação compacta da série original.


Todos são benvindos!
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Marcelo Finger
Departamento de Ciencia da Computacao
Instituto de Matematica e Estatistica
Universidade de Sao Paulo
Rua do Matao, 1010, Sao Paulo-SP
Tel: +55 11 3091 9688, 3091 6135